交易机器人有时看起来比实际更聪明的另一个原因,是历史回测。
回测(Backtesting)是开发 **外汇交易策略(Forex Trading Strategy)**的重要组成部分。开发者可以让算法在历史市场数据上运行,以分析该策略过去可能取得怎样的结果。
问题出现在策略针对过去的数据进行了过度优化时。
这种情况被称为 过拟合(Overfitting)。
想象一下,不断调整几十个参数,直到某个策略在几年的历史数据中表现得近乎完美。
最终得到的图表可能非常漂亮。
但遗憾的是,金融市场很少完全重复过去。
当同一个算法面对新的市场环境时,其表现可能会完全不同。
因此,一条漂亮的历史收益曲线并不能证明某个机器人已经发现了 Forex 市场的“秘密规律”。
它可能仅仅意味着,这个策略非常适合过去的那一组数据。